Добейтесь качественной реализации стоящих перед вами задач за счёт управления модельным риском. Установите точные границы зон ответственности и повсеместный контроль с помощью решений SAS

Сложности, с которыми сталкиваются банки

Рост показателей модельного риска (МР). Чем сложнее становятся модели (к примеру, внедряется, SVM, нейросеть и пр.) , тем выше и связанный с ними модельный риск. Ключевой задачей становится администрирование сопутствующими рисками.
Внутри одной компании отсутствует централизованный подход к управлению. Это влечет за собой появление самостоятельных экосистем для разработки. По этой причине увеличивается риск ограниченного представления об уровне МР в масштабах компании.
Отсутствие единой системы с данными по моделям. В банках свои нормативные требования. Для того чтобы их соблюдать, требуются эффективные и надежные методы управления. Они должны быть напрямую связаны с моделями по мониторингу, идентификации и контролю всех связанных с ними категорий рисков.
Недостаточное документирование. Обязательным условием грамотного менеджмента и эффективного контроля всех этапов разработки, проверки, внедрения и использования валидации является документация.

Стратегическая задача

Для финансовых институтов эффективное управление МР - одна из стратегических задач. Повышенная необходимость проверок используемых моделей у банков, участвующих в таких комплексных программах как: стресс-тестирование, ВПОДК, МСФО9/CECL и применяющих новые нормативные требования Solvency II, Basel III и Basel IV. Эффективное управление МР позволяет также защищать применяемые модели перед акционерами и соответствовать нормативным требованиям контрольно-надзорных и регулирующих организаций. .

В компаниях, где применяются методики машинного обучения модели совершенствуются автоматически, опираясь на проступающие новые сведения. Однако это увеличивает модельный риск. Причина в том, что эти техники динамичны, следовательно, им нужен более тщательный мониторинг производительности, контроля данных и бенчмаркинг; необходимы продуманные готовые алгоритмы действий на случай ЧС.

Недостаточный контроль и управление моделями могут иметь критические последствия для банка. Необходим контроль моделей на каждом этапе реализации. Это дает гарантии эффективности, которые позволяют предоставлять уверенный отчет руководству и регулятору. Необходимо составить перечень моделей, стратегически важных для бизнеса и внедрять подходы снижения уровня МР и сокращения затрат от их использования.

Готовое решение

Использование SAS позволяет понимать МР и управлять ими через единую систему управления всеми моделями на каждом из этапов внутри компании. Открываются новые возможности управлять уровнем риска, отслеживать документацию моделей, валидировать и проводить оперативный аудит моделей.

Программное обеспечение SAS поможет в решении комплекса задач:

Совершенствование организации используемых в организации моделей. Эффективно администрируете все модели, существующие в компании, оценивайте потенциальных кандидатов в модель и отслеживайте статус моделей в течение жизненного цикла.

Валидация моделей. Проводите независимые проверки, которые позволят адекватно оценить модели с точки зрения их соответствия бизнес-задачам и требованиям регулирующих организаций. Рекомендации Комплексного анализа капиталов банка от ФРС (CCAR) предусматривают проведение банками учета всех моделей, применяемых при расчета капитала, формирующих прогноз по убыткам и доходам.
Контроль за соблюдением политики управления моделями. В режиме реального времени следите за трудностями, которые связаны с моделями, отслеживайте полноту документации, составляйте планы для оперативного решения трудностей и быстрого восстановления.
Оперативный обмен данными. Формируйте отчеты об уровне МР и быстро делитесь ими со всеми моделями внутри компании.

SAS: особенности инструментария

Открывает новые удобные возможности для отслеживания уровня МР в течение полного жизненного цикла модели.

Следите за взаимосвязями между моделями с помощью диаграммы связей. Она создает полноту картины взаимного влияния моделей друг на друга.
Управляйте жизненным циклом. Управляйте моделями и контролируйте их посредством SAS. Изучайте документацию и уровень МР на каждом этапе функционирования модели вне зависимости от ее типа модели и технологии разработки.
База данных использования моделей. Собирайте и регистрируйте сведения об использовании моделей для оперативного предоставления данных аудиторам и регулирующим органам.
Автоматизированный мониторинг. Настройте предельные значения для моделей и автоматический запуск тестирований, чтобы отслеживать изменение числа моделей.
Отчетность. Используйте гибкую систему настройки отчетов и их распространения между заинтересованными лицами
Настройка рабочих процессов. Адаптируйте систему под конкретный бизнес-процесс с помощью удобных инструментов настройки.
Составление документации по моделям. Сделайте процесс ведения документации более простым, чтобы сосредоточить внимание на моделях. Документация будет формироваться с учётом выбранной бизнес-линии, версии, типа и др.

Глобальный финансовый институт

Суть проблемы

В одной из крупных зарубежных омовений глава службы по оценке МР стремился усовершенствовать систему управления. Он поставил перед собой цель - уменьшить затраты времени и средств на управление моделями. На контроль моделей и поддержку информации на протяжении всего жизненного цикла модели стало уходить все больше времени и сил. Ежедневные операции такие как создание индикаторов риска для руководства и ответы на запросы от регуляторов до проведения аудита на соответствие требованиям, превратились для компании в трудоемкие задачи. Потребность построения моделей для каждой задачи повышали рабочие нагрузки.

Пути выхода

За счет применения решение SAS Model Risk Management был создан единый репозиторий моделей, он упростил их идентификацию и повысил понимание уровня модельного риска для всей компании. Менеджмент МР стал централизованным. Все данные о разработке и тестировании моделей сведены в единую систему..

Эффект от внедрения SAS

Эффективность внедрения системы стала понятна спустя три месяца. В компании:

Уменьшились временные азота в на модельное управление.
Работа отдела аналитики была перераспределены на решение и других задач.
Стало проще соблюдать требования регулятора.
Руководство стало получать гибкие отчёты с данными об агрегированном уровне МР для всей компании..

Представьте, что вы могли бы

Инвентаризация и управление моделями

Представьте, что вы могли бы вести единый реестр и администрировать каждую модель вне зависимости от ее типа, подразделения или технологии, которая была использована для ее создания.

Поддержка менеджерских процессов

Представьте, что вы могли бы сделать процесс валидации более простым, как и процедуру проверок моделей с учетом требований надзорных структур по управлению МР

Определение числа модулей

Представьте, что вы могли бы сделать оценку потенциальных кандидатов с учетом принятого определения количественной модели систематическим процессом.

Важное о SAS

Три года назад независимое и авторитетное рейтинговое агентство Chartis Research назвала SAS лидером в группе «Enterprise GRC Solutions» с решением SAS Model Risk Management.
Год назад SAS опять возглавил рейтинг того же агентства. На этот раз в группе “Model Risk Governance Solutions” рейтинга RiskTech100.
Больше 90% глобальных банков внедрили SAS.
Подавляющее большинство банком (96%) из списка Fortune Global 500 - клиенты SAS.

Дополнительная информация о продукте для управления модельным риском и жизненным циклом моделей по ссылке sas.com/mrm